AFP考试题库|AFP每日一练:投资规划章节练习题1
文章作者：理财教育网
发布时间：2022-04-29 14:25:00
AFP考试题库|AFP每日一练：投资规划-理财产品的投资收益
【今日知识要点：理财产品的投资收益】
1、 协方差
（1）公式
（2）含义
• 协方差表示两个变量协同变动的程度
• 如果协方差为正，表明两个变量变动方向趋同
• 如果协方差为负，表明两个变量变动方向相反
（3）协方差的一个缺点是不能很好反映变量之间相关程度的大小。为此，将两种资产的协方差除以各自的标准差，就得到相关系数，相关系数是对协方差的标准化。
2、 相关系数
（1）公式：
（2）含义
相关系数表明两个变量的相关关系，可视作 协 方差的标准化
• 当 ρij = 1时， 证券 i 和 j 是完全正相关的
• 当 ρij = -1时，证券 i 和 j 是完全负相关的
• 当 ρij = 0时， 证券 i 和 j 是不相关的
（3）相关系数反映了两个变量相关性的大小。相关系数的取值是从-1到1之间
考点直击：
王先生拥有A公司的股票，他打算在其资产中加入B公司或者C公司的股票，3种股票的风险和收益率水平相当，A公司和B公司股票的相关系数为-0.6，A公司和G公司股票的相关系数为0.6，那么他()。
A.买入B公司股票，会使风险降低更多
B.买入C公司股票，会使风险降低更多
C.买入B或C公司股票都会导致风险增加
D.需要知道其他条件才能判断风险是否增加
答案：A
解析:相关系数越小越容易分散风险，显然，相关系数为-0.6，比0.6更能分散风险，所以买入B公司股票更能降低风险。
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