AFP每日一题—相关系数对资产组合的影响

2023-10-10 15:46:26 作者：理财教育网

【AFP每日一题】投资规划—相关系数对资产组合的影响考点及相关练习题如下：

一、AFP考试知识点(知识概念)

相关系数不同时，两个风险资产形成的可行集的形状也不同。下图描绘出在两种资产的相关系数不同时，形成的可行集是不同的。

当相关系数为1时，形成的可行集是一条直线。

当相关系数为0时，形成的可行集是一条曲线。

当相关系数为-1时，形成的可行集是一条与纵轴有一个交点的折线。

在图中可以看到，当相关系数越小时，可行集向纵轴弯曲的程度越大，当且仅当相关系数为-1时，才可以构造出无风险的资产组合。从图中还可以看出，相关系数对预期收益率没有影响，只对资产组合的风险有影响。相关系数越低，多样化越有效，投资组合的风险越低。

二、知识检验(真题题目)

下列关于相关系数与投资组合的风险和预期收益率的关系的说法中，错误的是()。

A.两种风险资产的相关性越小，越有可能降低风险

B.相关系数对资产组合的预期收益率没有影响

C.风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响

D.相关系数的取值范围是-1至1

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以上就是“AFP每日一题—相关系数对资产组合的影响”的介绍，希望可以帮助各位考生。

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