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CFP考试每日一题-套利定价模型（APT）
2024-05-22 08:35:29
作者：理财教育网
年初时，沪深300指数和GDP预计在本年度将分别上涨9%和8%。某公司股票的实际收益率模型为r=10%+0.8M+1.2g+ε，其中r表示该公司股票的实际收益率，M表示沪深300指数增长率的意外变化，g表示GDP增长率的意外变化，ε表示公司非系统风险的影响。年末的结果为：GDP增长率为7%，本公司无任何意外情况发生，公司股票的收益率达到12%。若市场是有效的，则该年度沪深300指数的增长率为( )。
A.10%
B.8%
C.5%
D.13%
答案：D
解析：假设该年度沪深300指数的增长率为X，根据多因素套利定价模型，12%=10%+0.8×(X-9%)+1.2×(7%-8%)，得到X=13%。因此，答案选择D。
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