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CFP考试每日一题-久期与修正久期
2024-08-01 08:44:50
作者：理财教育网
某债券当前价格为95元，到期收益率为8%，久期为4.7年。若到期收益率上升到9%，忽略凸性影响，利用久期近似计算，该债券的价格大约变为( )。
A.90.87元
B.99.13元
C.90.54元
D.100.00元
答案：A
解析：根据久期计算公式：ΔP/P≈ -DΔy/(1+y)
ΔP/95≈ -4.7×(1%)/(1+8%)=-4.35%
P'≈P+ΔP=95-4.35%×95=90.87元
以上就是“CFP考试每日一题-久期与修正久期”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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