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CFP考试每日一题-欧式期权的平价关系
2024-09-10 09:29:59
作者：理财教育网
南山公司的股票期权还有90 天到期。目前该股票的价格是50 元，而且在期权到期前没有分红计划。假设无风险年利率是3%，看涨期权和看跌期权的执行价格都是45 元。假如该欧式看跌期权的价格为5元，则该欧式看涨期权的价格为（ ）（一年按照360天计算）。
A．9.34元 B．11.52元 C．10.34元 D．15.55元
答案：C
解析：根据欧式期权平价关系C=P+S-X·e-rT，
该欧式看涨期权的价格C=5+50-45×e-3%×90÷360=10.335元。
A．9.34元 B．11.52元 C．10.34元 D．15.55元
答案：C
解析：根据欧式期权平价关系C=P+S-X·e-rT，
该欧式看涨期权的价格C=5+50-45×e-3%×90÷360=10.335元。
以上就是“CFP考试每日一题-欧式期权的平价关系”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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