首页
实务课程
继续教育
交流中心
CFP考试每日一题-看涨期权在到期日之前的价值
2024-09-13 08:37:12
作者：理财教育网
某股票的看跌期权将于6个月后到期，执行价格为21元/股，行权比例为1:1，当前该期权的市场价格为2.5元/份。标的股票当前的市场价格为20元/股，关于该期权多头与空头的损益，以下说法正确的是( )。
A.空头可能的最大利润为1.0元/份
B.多头可能的最大利润为1.0元/份
C.空头可能的最大利润为2.5元/份
D.多头可能的最大利润为2.5元/份
答案：C
解析：当股票的价格下降为0时，多头获得最大利润，即21-0-2.5=18.5;当多头不行权时，空头获得最大利润，即期权费2.5元，答案选C。
以上就是“CFP考试每日一题-看涨期权在到期日之前的价值”的介绍，希望可以帮助各位考生。
相关推荐
- 指南： CFP报名时间及入口 报考资讯
- 课程： CFP认证培训免费试听
- 资料： CFP历年真题下载 免费在线题库
相关阅读
- CFP考试每日一题——影响期权价格的5+1个因素 2024-09-14
- CFP考试每日一题-看涨期权在到期日之前的价值 2024-09-13
- CFP考试每日一题-隐含波动率 2024-09-12
- CFP考试每日一题-套期保值率与期权弹性 2024-09-11
- CFP考试每日一题-欧式期权的平价关系 2024-09-10
- CFP考试每日一题-看涨期权在到期日之前的价值 2024-09-09
- CFP考试每日一题-公募基金业绩评价 2024-09-06
- CFP考试每日一题-公募基金投资策略 2024-09-05
