首页
实务课程
继续教育
交流中心
CFP考试每日一题——最优套期保值的应用
2024-11-27 08:33:13
作者：理财教育网
仲达操作投资中国的QFII基金，募集规模1亿美元，换成人民币后全部投资中国的A股基金。仲达想运用沪深300股票指数期货合约来进行套期保值，若当时的指数期货价格为4,200点，QFII基金的β值为1.2。根据中国金融期货交易所的规定，沪深300股票指数期货的合约乘数为300元人民币/点，应卖出的指数期货合约数目为( )。(答案取最接近值)
A.95个
B.460个
C.516个
D.619个
答案：D
解析：根据β套期保值的最优比率，可以得到N=-(1.2×65,000)/(4,200×0.03)=-619.05个。
以上就是“CFP考试每日一题——最优套期保值的应用”的介绍，希望可以帮助各位考生。
相关推荐
- 指南： CFP报名时间及入口 报考资讯
- 课程： CFP认证培训免费试听
- 资料： CFP历年真题下载 免费在线题库
相关阅读
- CFP考试每日一题——最优套期保值的应用 2024-11-29
- CFP考试每日一题——最优套期保值的应用 2024-11-27
- CFP考试每日一题——风险管理-套期保值策略 2024-11-25
- CFP考试每日一题——资产证券化的交易结构 2024-11-21
- CFP考试每日一题——常用的六种积木 2024-11-19
- CFP考试每日一题——香港股票投资 2024-11-15
- CFP考试每日一题——收藏品市场需求和交易模式 2024-11-13
- CFP考试每日一题——收藏品投资的风险 2024-11-07
